Novas fronteiras em gestão e finanças quantitativas aplicadas: modelos econométricos não lineares, cointegração fraccional e económica

Este projecto dirige-se ao estudo dos mercados financeiros (e outros) usando algumas ferramentas relativamente recentes base de sucessões cronológicas não lineares e econofísica. Os modelos não lineares usados em econometria são geralmente construídos para capturar alguns aspectos específicos do comportamento não linear observado nos mercados reais. Um desse tipo de modelos pelos modelos "threshold", úteis no estudo de assimetrias nos dados. Outras formas de não linearidade e pressupostos relativos a que uma distribuição dos erros têm também sido analisadas pelos econometristas. Uma outra linha de investigação em mercados financeiros, originalmente usada pelos físicos, baseia-se no conceito de entropia usado no contexto da econofísica. Várias medidas de entropia apareceram na literatura usadas em aplicações a finanças são as entropias de Tsallis e de Shannon.