2024

Modelação em Economia e Finanças

Nome: Modelação em Economia e Finanças
Cód.: ECN11912M
6 ECTS
Duração: 15 semanas/156 horas
Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português
Língua(s) de apoio tutorial: Português

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Aprendizagem

- Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas que mais usualmente se aplicam à análise empírica nos vários ramos da economia e nas finanças, quer ao nível da microeconometria quer no que toca às séries temporais.
- Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de bases de dados reais.
- Desenvolver a capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos.
- Desenvolver o raciocínio crítico e a capacidade de abstração.
- Realizar trabalho de investigação aplicado.

Conteúdos Programáticos

1. Aplicações microeconométricas: modelos com variável dependente limitada; modelos para dados de contagem.
2. Análise de séries temporais: modelos ARMA e vetores auto-regressivos; cointegração em contexto multivariado; modelos ARCH e GARCH para a volatilidade de séries financeiras.

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que, após a transmissão dos conteúdos teóricos, os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado (Stata).

Avaliação contínua: um projeto empírico individual (100% da classificação final) realizado ao longo do semestre.
Os alunos poderão optar por realizar um exame escrito final (100% da classificação final)


Bibliografia

Brooks, C. (2014), “Introductory econometrics for finance”, 3ª Ed., Cambridge University Press.
Cameron, A. e Trivedi, P. (2005), “Microeconometrics – Methods and Applications”, Cambridge University Press.
Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, 5ª ed., Wiley.