Financial Modelling

Code: ECN10957M

6 ECTS

Duration: 15 weeks/156 hours

Scientific Area: Economy

Teaching languages: Portuguese

Languages of tutoring support: Portuguese, English

Regime de Frequência: Presencial

Sustainable Development Goals

Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Trabalho digno e crescimento económico - Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

Produção e consumo sustentáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Paz, justiça e instituições eficazes - Paz, justiça e instituições eficazes promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis.

Learning Goals

- To provide an overview of various areas of financial econometrics.
- To teach students the basics of a variety of technical econometric techniques and ideas that are important in quantitative research in finance.

1. Statistical characteristics of financial data
2. Microeconometric models
3. Time series modelling and forecasting
4. Modelling long-run relationships in finance
5. Modelling volatility

Teaching Methods

Small group classes where theoretical contents are supplemented by exercise lectures and computer exercises. Real economic data is employed on solving the computer exercises using adequate software.

Assessment

Students can choose continuous assessment or final assessment.
Continuous assessment: one individual (open book) examination (50%) + one empirical group work (50%).
Final assessment: one individual (open book) written examination (100%).

Teaching Staff

Fernanda Paula Mora Peixe [responsible]

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