Previsão da geração de energia elétrica com base nos processos de volatilidade estocástica: caso de estudo no Brasil

Substituir as fontes não renováveis é um desafio global, principalmente para os países mais pobres. No Brasil, a geração elétrica é predominantemente renovável, sendo a fonte hidráulica responsável por mais da metade da geração interna de eletricidade. No entanto, as crises hídricas e o avanço da crise climática ameaçam a estabilidade do sistema elétrico e intensificam a dependência da energia térmica. O aumento exponencial de outras fontes renováveis, como energia eólica e solar, resulta em maior volatilidade para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta pesquisa consistiu em avaliar a volatilidade estocástica existente na matriz elétrica brasileira e integrar esse processo à previsão da geração mensal média por meio do modelo Heston, o qual foi inicialmente desenvolvido para prever o preço de opções no mercado de ações. Concluiu-se que um modelo financeiro pode ser efetivamente aplicado ao setor energético e o modelo Heston pode ser um instrumento viável para a gestão do sistema elétrico nacional.

Orador: Professor Adriano Mendonça Souza, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Participação livre, mas condicionada a inscrição prévia.