Exploração da entropia em modelos de decisão. Análise da dependência não-linear, da utilidade e bem-estar económico e social

Tradicionalmente as abordagens utilizadas em economia e finanças têm sido baseadas em modelos de regressão de características lineares. Dada a natureza das variáveis em estudo, este tipo de abordagem tem revelado inúmeros problemas ao nível da estimação especialmente ao nível da aderência aos pressupostos do modelo clássico de regressão linear. Existe a necessidade de utilizar medidas gerais que permitam capturar a não-linearidade global existente nos dados em estudo, independentemente da sua forma. É neste contexto que surge a importância da utilização das medidas oriundas da teoria da informação, nomeadamente a informação mútua. Neste projecto pretende-se identificar fontes de não-linearidade nas sucessões cronológicas financeiras, através da separação das componentes determinística e estocástica. O estudo da função de utilidade do investidor que é avesso ao risco pode ser realizado através do princípio da maximização da entropia e a análise da incerteza nos mercados financeiros.