Exploration of entropy on decision models. Nonlinear dependence, utility and socio-economics welfare analysis

Cofinanciado por:
Designação do projeto | Exploração da entropia em modelos de decisão. Análise da dependência não-linear, da utilidade e bem-estar económico e social
Código do projecto | PTDC/GES/70529/2006
Objetivo principal |

Região de intervenção |

Entidade beneficiária |
  • Universidade de Évora(líder)
  • Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa(parceiro)

Data de aprovação | 01-09-2007
Data de inicio | 01-09-2007
Data de conclusão | 01-09-2010

Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Objetivos

Identification of sources of nonlinearity in financial time series; Modelling the possible nonlinear dependences and identifying its possible determinist and stochastic components; Testing entropy and mutual information as uncertainty measures in international stock markets; Exploration of the maximization of entropy as a possible approach in order to estimate Portuguese investor utility function.

Atividades

Publications of books, papers and other scientific work;  communications in international meetings;  international conferences organized at ISCTE; seminars open to the scientific community held at ISCTE and other universities.