2023

Econometria II

Nome: Econometria II
Cód.: ECN02361L
6 ECTS
Duração: 15 semanas/156 horas
Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português
Língua(s) de apoio tutorial: Português, Inglês
Regime de Frequência: Presencial

Apresentação

Complementa a UC de Econometria I, fornecendo uma abordagem a modelos de escolhas binárias, modelos dinâmicos e cointegração, dados de painel, variáveis instrumentais e equações múltiplas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Aprendizagem

Complementar os conhecimentos adquiridos em Econometria I, abordando técnicas estatísticas dirigidas não apenas a dados de natureza seccional mas também a dados em painel e a séries temporais, estacionárias ou não.

Fornecer uma abordagem introdutória a tópicos como modelos para escolhas binárias, modelos dinâmicos e cointegração, variáveis instrumentais e equações múltiplas.

Estudar um conjunto de instrumentos econométricos que permitam analisar vários modelos que derivam da teoria económica, bem como orientar a aplicação desses instrumentos a problemas concretos, os quais poderão estar ligados à realidade portuguesa e/ou europeia, quer ao nível macro quer microeconómico.

Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de bases de dados reais.

Desenvolver a capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos.

Desenvolver o raciocínio crítico e a capacidade de abstração.

Tomar contacto com a execução de trabalho de investigação aplicado.

Conteúdos Programáticos

MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA:
Modelo probabilístico linear
Método da máxima verosimilhança
Modelos logit e probit

FUNDAMENTOS DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR COM SÉRIES TEMPORAIS:
Tipos de modelos
Tendência e sazonalidade
Séries estacionárias e não estacionárias

AUTOCORRELAÇÃO E HETEROSCEDASTICIDADE EM SÉRIES TEMPORAIS:
Testes para a autocorrelação
Mínimos quadrados generalizados
Modelos dinamicamente completos
Heteroscedasticidade
Modelos ARCH

MODELOS DINÂMICOS E PREVISÃO:
Modelos com desfasamento distribuído infinito
Estacionariedade e testes de raízes unitárias
Regressão espúria e cointegração
Previsão

DADOS DE PAINEL:
O modelo de efeitos fixos
O modelo de efeitos aleatórios

REGRESSÃO COM VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS:
Motivação: omissão de variáveis e erros de medida
Estimação
Testes de endogeneidade e de restrições de sobreidentificação.

MODELOS DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS:
Forma reduzida e forma estrutural do modelo
O problema da identificação
Mínimos quadrados em dois Passos

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que, após a transmissão dos conteúdos teóricos, os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.
A unidade curricular tem como base um regime de Avaliação contínua, que pressupõe a assistência a pelo menos 75% das aulas; realização de um projeto empírico de grupo e de duas provas escritas individuais. Contudo os alunos poderão optar pelo regime de exame em que terão que realizar uma única prova de avaliação no final do semestre.

Avaliação

Os alunos poderão optar pelo regime de Avaliação Mista ou por Avaliação Final.


O regime de Avaliação Mista consiste na realização das seguintes provas: projecto com peso de 40% e duas provas escritas com peso de 30% cada.


O regime de Avaliação Final compreende as épocas de exame normal e de recurso. Na época normal, os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades: a) prova escrita (peso: 100%); b) prova escrita (peso: 60%) + projecto (peso: 40%). Na época de recurso apenas será realizada uma prova escrita, cuja classificação corresponderá a 100% da nota final na disciplina.

Bibliografia

Wooldridge, J. (2019), Introductory Econometrics – a Modern Approach, 7.ª ed., Cengage Learning.
Stock, J. H. e Watson, M. W. (2019), Introduction to Econometrics, 4ª ed., Pearson.

Equipa Docente

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