2024

Modelação Financeira

Nome: Modelação Financeira
Cód.: ECN10957M
6 ECTS
Duração: 15 semanas/156 horas
Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português
Língua(s) de apoio tutorial: Português, Inglês
Regime de Frequência: Presencial

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Aprendizagem

- Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas mais comuns na área da economia financeira e das finanças empresariais, incentivando a sua aplicação em trabalhos de investigação.
- Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de trabalhar com bases de dados reais.

Conteúdos Programáticos

1. Características estatísticas dos dados financeiros
2. Modelos microeconométricos
3. Modelos de séries temporais e previsão
4. Modelação de relações financeiras de longo prazo
5. Modelos para a volatilidade

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que após a transmissão dos conteúdos teóricos os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.

Avaliação

Os alunos podem optar por avaliação contínua ou avaliação final.
- Avaliação contínua: uma prova individual com consulta (50%) e um trabalho prático de grupo (50%).
- Avaliação final: uma prova escrita individual com consulta (100%).

Bibliografia

• Brooks, C. (2019), Introductory econometrics for finance, 4.ª ed., Cambridge University Press.
• Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, 5.ª ed., Wiley.

Equipa Docente

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