Econometria II

Cód.: ECN02361L

6 ECTS

Duração: 15 semanas/156 horas

Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português

Língua(s) de apoio tutorial: Português, Inglês

Regime de Frequência: Presencial

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivos de Aprendizagem

Complementar os conhecimentos adquiridos em Econometria I, abordando técnicas estatísticas dirigidas não apenas a dados de natureza seccional mas também a dados em painel e a séries temporais, estacionárias ou não.

Fornecer uma abordagem introdutória a tópicos como modelos para escolhas binárias, modelos dinâmicos e cointegração, variáveis instrumentais e equações múltiplas.

Estudar um conjunto de instrumentos econométricos que permitam analisar vários modelos que derivam da teoria económica, bem como orientar a aplicação desses instrumentos a problemas concretos, os quais poderão estar ligados à realidade portuguesa e/ou europeia, quer ao nível macro quer microeconómico.

Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de bases de dados reais.

Desenvolver a capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos.

Desenvolver o raciocínio crítico e a capacidade de abstração.

Tomar contacto com a execução de trabalho de investigação aplicado.

Conteúdos Programáticos

MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA:
Modelo probabilístico linear
Método da máxima verosimilhança
Modelos logit e probit

FUNDAMENTOS DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR COM SÉRIES TEMPORAIS:
Tipos de modelos
Tendência e sazonalidade
Séries estacionárias e não estacionárias

AUTOCORRELAÇÃO E HETEROSCEDASTICIDADE EM SÉRIES TEMPORAIS:
Testes para a autocorrelação
Mínimos quadrados generalizados
Modelos dinamicamente completos
Heteroscedasticidade
Modelos ARCH

MODELOS DINÂMICOS E PREVISÃO:
Modelos com desfasamento distribuído infinito
Estacionariedade e testes de raízes unitárias
Regressão espúria e cointegração
Previsão

DADOS DE PAINEL:
O modelo de efeitos fixos
O modelo de efeitos aleatórios

REGRESSÃO COM VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS:
Motivação: omissão de variáveis e erros de medida
Estimação
Testes de endogeneidade e de restrições de sobreidentificação.

MODELOS DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS:
Forma reduzida e forma estrutural do modelo
O problema da identificação
Mínimos quadrados em dois Passos

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos. Após a apresentação dos conteúdos teóricos, os alunos resolvem exercícios que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na exposição dos modelos e técnicas econométricas, procura-se motivar a teoria com a apresentação de exemplos relevantes que ilustram a aplicação dos métodos discutidos. São resolvidos dois tipos fundamentais de exercícios: de cariz prático e de cariz teórico. A resolução de exercícios de cariz prático é efetuada com o auxílio de software econométrico, em que é dada primazia à utilização de dados reais.
Além das aulas regulares, estão previstas 8 horas de contacto destinadas ao esclarecimento de dúvidas e de apoio no desenvolvimento do projeto por parte dos alunos.

Avaliação

Na unidade curricular procura-se privilegiar o regime de avaliação contínua, que pressupõe a assistência a pelo menos 75% das aulas. Neste regime de avaliação os alunos terão que realizar um projeto empírico em grupo (com o peso de 30% na nota final) e de duas provas escritas individuais (com o peso de 70%). Nas provas escritas individuais os alunos deverão obter uma nota mínima de 7 valores.
O projeto engloba várias fases:1. Apresentação de uma proposta de tema que será objeto de comentários e sugestões por parte dos docentes ; 2. Apresentação de um anteprojeto com análise descritiva dos dados; 3. Entrega da versão final; 4. Discussão.
Os alunos poderão igualmente optar pelo regime de exame em que existem duas possibilidades:
-realização de uma única prova de avaliação no final do semestre.
- realização de uma prova escrita de avaliação (com peso de 80% e com nota mínima de 7 valores) e projeto empírico (com peso de 20%). Esta opção está disponível para os alunos que realizaram o projeto ao longo do semestre mas que não prosseguiram no regime de avaliação contínua.

Bibliografia

Wooldridge, J. (2025), Introductory Econometrics a Modern Approach, 8.ª ed., Cengage Learning.
Stock, J. H. e Watson, M. W. (2019), Introduction to Econometrics, 4ª ed., Pearson.