Modelos de Decisão e Risco

O programa da disciplina inclui uma introdução e três partes fundamentais. Na introdução começa-se por relembrar os conceitos, as componentes e as fases do processo de decisão, e por preparar as ferramentas disponíveis a utilizar para formalizar, resolver e analisar a solução de problemas de decisão. A primeira parte dedica-se aos modelos de programação linear. A questão que vamos explorar é a seguinte: dado um determinado objectivo (por exemplo, maximizar o lucro ou minimizar os custos), como encontrar os valores óptimos das variáveis de decisão levando em consideração possíveis restrições sobre as variáveis de decisão. A disciplina dará mais ênfase à formalização dos problemas e à interpretação dos resultados. Esta parte inclui ainda diversos exemplos de aplicações da programação linear a problemas concretos. Na segunda parte da disciplina alargamos o nosso objecto de estudo de Análise e modelos de decisão para incluir o risco. Dedicamo-nos à decisão individual em contexto de incerteza. A Teoria da Utilidade Esperada, que constitui a grande referência da análise de decisão individual, ocupará uma parte substancial deste ponto. Dar-se-á importância tanto ao aspecto da incerteza como ao elemento sequencial das decisões (pode haver uma sequência de decisões interligadas). Terminamos retomando a programação linear para introduzir o risco nos modelos de programação matemática, apresentando e desenvolvendo o modelo do valor esperado/variância primeiro nos modelos lineares e, em seguida, aplicando a programação quadrática.  A terceira parte da disciplina trata da Teoria de Jogos. Nesta parte, são estudadas situações em que existem vários decisores (jogadores) e o payoff de cada jogador não depende apenas da sua decisão, depende também das escolhas de outros jogadores e vice-versa. Cada jogador toma as suas decisões separadamente, mas a existência de interacção entre as decisões obriga-o a pensar em termos estratégicos. Sendo destinada a alunos do mestrado em Economia e Gestão Aplicadas, a disciplina dará bastante ênfase às aplicações à Economia e à Gestão. Embora a unidade curricular dê maior relevância à estruturação e análise dos vários problemas de decisão, será também chamada a atenção para aspectos comportamentais na tomada de decisão e para a utilização de software em análise de decisão. Os tópicos programáticos da introdução e de cada parte são os seguintes: 1. Introdução 1.1 Modelos, sistemas e apoio à decisão1.2 Etapas do processo de resolução de problemas e do processo de modelação1.3 Utilização do Excel para modelar e resolver problemas1.4 Análise de sensibilidade e ferramentas de análise de sensibilidade no Excel 2. Modelos de Programação Linear2.1 Optimização e programação matemática2.2 Formulação simplificada do modelo de PL2.3 Componentes do modelo de PL e terminologia2.4 Pressupostos do modelo de PL2.5 A resolução gráfica2.6 O método do simplex2.7 Formalização, resolução usando o Solver, e interpretação2.7 Dualidade2.9 Análise gráfica de sensibilidade2.10 Análise de sensibilidade com o Solvertable2.11 Aplicações de programação linear à economia e à gestão  3. Decisão individual em contexto de incerteza3.1 Elementos do problema e representação do problema de decisão3.1 Critérios de escolha sem utilização de probabilidades3.2 Critério da maximização do valor monetário esperado3.3 Teoria da utilidade esperada3.4 Métodos para extrair a função de utilidade do decisor3.5 Análise de decisões sequenciais3.6 Aspectos comportamentais na tomada de decisão3.7 A incerteza nos modelos de programação matemática3.8 Software para análise de decisão com incerteza 4. Decisões na presença de interdependência estratégica4.1 Formalização de jogos na forma estratégica e na forma extensiva4.2 Jogos estáticos com informação completa4.3 Jogos dinâmicos com informação completa4.4 Aplicações de teoria de jogos à economia e à gestão