Modelação Financeira

Cód.: ECN10957M

6 ECTS

Duração: 15 semanas/156 horas

Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português

Língua(s) de apoio tutorial: Português

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivos de Aprendizagem

- Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas mais comuns na área da economia financeira e das finanças empresariais, incentivando a sua aplicação em trabalhos de investigação.
- Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de trabalhar com bases de dados reais.

Conteúdos Programáticos

1. Características estatísticas dos dados financeiros
2. Modelos microeconométricos
3. Modelos de séries temporais e previsão
4. Modelação de relações financeiras de longo prazo
5. Modelos para a volatilidade

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que após a transmissão dos conteúdos teóricos os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.

A avaliação compreende uma prova escrita individual com consulta e um trabalho prático de grupo.

Bibliografia

• Brooks, C. (2014), Introductory econometrics for finance, 3.ª ed., Cambridge University Press.
• Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, 5.ª ed., Wiley.