2024

Macroeconometria

Nome: Macroeconometria
Cód.: ECN10317D
7.5 ECTS
Duração: 15 semanas/195 horas
Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português
Língua(s) de apoio tutorial: Português

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Aprendizagem

Objectivos:
Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas mais comuns na área da macroeconomia empírica, com especial relevo para a análise de séries temporais, e incentivar a sua aplicação em trabalhos de investigação.
Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de trabalhar com bases de dados reais.
Competências:
Domínio de instrumentos de análise económica em termos quantitativos. Contacto com a análise e tratamento de dados reais. Desenvolvimento de raciocínio crítico e de capacidade de abstracção. Fomento da capacidade de construção de modelos.
Capacidade de utilização de software econométrico e de interpretação de resultados.

Conteúdos Programáticos

1. Modelos de Séries Temporais Univariados.
2. Modelos de Séries Temporais Multivariados.
3. Modelos ARCH e GARCH.
4. Modelos Multi-Factor.
5. Modelos para Processos Estocásticos de Memória Longa.
6. Métodos de Simulação.
7. Aplicações Empíricas.

Métodos de Ensino

Aulas teórico-práticas com apoio de software econométrico adequado.
Projecto empírico.

Bibliografia

Canova, F. (2007), “Methods for Applied Macro Research”, Princeton University Press.
Enders, W. (2004), “Applied Econometric Time Series, 2nd ed., Wiley.
Favero, C. (2001), “Applied Macroeconometrics”, Oxford University Press.
Tsay, R.S. (2002), “Analysis of Financial Time Series”, Wiley.