Econometria

Cód.: ECN10313D

7.5 ECTS

Duração: 15 semanas/195 horas

Área Científica: Economia

Língua(s) de lecionação: Português

Língua(s) de apoio tutorial: Português

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivos de Aprendizagem

Objectivos:
- Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel.
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica.

Competências:
- Capacidade de análise e manipulação de dados.
- Desenvolvimento de raciocínio crítico e da capacidade de abstracção.
- Capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos
- Capacidade de trabalhar em equipa e de comunicar.
- Desenvolvimento da capacidade de utilização de software econométrico.

Conteúdos Programáticos

I. Regressores Endógenos( Variáveis Instrumentais; Método dos Momentos Generalizados)

II. Modelos com Variável Dependente Discreta e Limitada: Modelos de escolha binária; Modelos para respostas multinomiais. Modelos para respostas ordenadas; Modelos com Dados de Contagem; Modelos para Proporções.

III. Modelos com Dados de Painel: Modelos Alternativos; Análise de Especificação.

IV. Modelos de Séries Temporais: Processos ARMA Univariados; Séries não Estacionárias; Raízes Unitárias;Cointegração; Vectores Auto-regressivos; Modelos ARCH.

V. Introdução aos Métodos de Simulação: Monte Carlo; Bootstrap.

Métodos de Ensino

O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que após a transmissão dos conteúdos teóricos os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.

A avaliação consiste na realização de um teste escrito individual com consulta e de um trabalho prático em grupos de dois ou três alunos.

Bibliografia

Davidson, R., J.G. Mackinnon, (2003), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.
Greene, W. (2018), Econometric Analysis, 8th Edition, Pearson.
Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, 5.ª ed., Wiley.